Options Trading Abbildung

Kauf von Call-Optionen Kauf von Call-Optionen ist eine zinsbullische Strategie mit Hebelwirkung und ist eine risikodefinierte Alternative zum Kauf von Aktien. Angesichts der abstrakten Quotierung Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, abzurufen stockquot, wird eine praktische Darstellung gegeben werden: Ein Trader ist sehr bullish auf einem bestimmten Aktienhandel bei 50. Der Händler ist entweder risikoscheu. Wollen wissen, vor der Hand ihren maximalen Verlust oder will mehr Hebel als nur Besitz von Aktien. Der Händler erwartet, dass sich die Aktie in den nächsten 30 Tagen über 53.10 bewegen wird. Angesichts dieser Erwartungen, wählt der Trader den 52,50 Call-Option-Basispreis, die für 0,60 gehandelt wird. Für dieses Beispiel wird der Händler nur 1 Optionskontrakt (Hinweis: 1 Vertrag ist für 100 Aktien), so dass die Gesamtkosten werden 60 (0.60 x 100 Aktienvertrag) zu kaufen. Das folgende Diagramm zeigt die folgenden hypothetischen Aktien: Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb die Kurve sehr bullisch ist (die Aktie bewegt sich nach oben). Andere Indikatoren wie MACD (siehe MACD), Stochastik (s : Stochastik) oder irgendwelche anderen technischen oder fundamentalen Grund für bullish auf dem Lager. Optionen bieten definiertes Risiko Wenn eine Call-Option erworben wird, kennt der Trader sofort die maximale Menge an Geld, die sie möglicherweise verlieren können. Der maximale Verlust ist immer die Prämie bezahlt, um den Optionsvertrag in diesem Beispiel zu besitzen, 60. Ob die Aktie fällt auf 5 oder 50 eine Aktie, wird der Call-Option Inhaber nur den Betrag, den sie für die Option bezahlt verlieren. Dies ist der risikodefinierte Nutzen, der oft als Grund für den Handel von Optionen diskutiert wird. Optionen bieten Leverage Der andere Vorteil ist Hebelwirkung. Wenn ein Aktienkurs über seinem Break-even-Punkt liegt (in diesem Beispiel 53,10), wirkt der Optionskontrakt genau wie die Aktie. Um zu veranschaulichen, wenn 100 Aktien der Lagerbewegung 1, dann würde der Händler 100 (1 x 100) profitieren. Ebenso, über 53.10, die Optionen breakeven Punkt, wenn die Aktie bewegt 1, dann würde der Optionskontrakt 1 bewegen, so dass 100 (1 x 100) als gut. Denken Sie daran, um die Aktie zu kaufen, hätte der Trader bis zu 5.000 (50share x 100 Aktien). Der Händler in diesem Beispiel, nur 60 für die Call-Option bezahlt. Optionen benötigen Timing Der wichtige Teil zur Auswahl einer Option und Option Ausübungspreis ist die traderaposs genaue Erwartungen für die Zukunft. Wenn der Trader erwartet, dass die Aktie höher zu bewegen, aber nur 1 höher, dann den Kauf der 52,50 Basispreis wäre töricht. Dies liegt daran, dass bei Ablauf des Börsenkurses, wenn der Aktienkurs irgendwo unter 52,50 liegt, ob 20 oder 52,49, die Call-Option wertlos ausläuft. Wenn ein Trader bei der Vorhersage korrekt war, dass sich die Aktie um 1 höher bewegen würde, hätten sie immer noch verloren. Ebenso, wenn die Aktie bewegt sich auf 53 am Tag nach der Call-Option abgelaufen ist, würde der Händler immer noch alle ihre Prämie für die Option bezahlt haben. Einfach gesagt, beim Kauf von Optionen, müssen Sie die richtige Richtung der Lagerbewegung vorherzusagen, die Größe der Lagerbewegung und die Zeitspanne, die die Lagerbewegung auftreten wird, ist dies komplizierter als Aktienkäufe, wenn alle eine Person tut, ist die Vorhersage Die richtige Richtung einer Aktie move. Options Hebel Berechnungsoptionen Hebel - Definition Optionen Leverage ist die baräquivalente Vielfache von einer Option Position relativ zum tatsächlichen Barpreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Optionen Leverage - Einleitung Die Macht der Hebelwirkung ist eine, die wir alle früh in unseren Schultagen gelernt haben. Das Konzept der Hebelwirkung reicht zurück bis zu den Tagen von Archimedes, die behaupteten, in der Lage zu sein, die Welt zu bewegen, wenn man einen lang genug Hebel gibt. In einer Nussschale ermöglicht Hebelwirkung ein weniger vorteilhaftes Element, um in der Tat zu einem vorteilhafteren Element. In Investment-Begriffe, Finanz-Leverage ermöglicht eine kleinere Menge an Geld zu beteiligen und eigene Gewinne in der Regel nur eine größere Menge an Geld zu beurteilen. Derivate wie Aktienoptionen verkörpern dieses Konzept der finanziellen Hebelwirkung. Optionen Hebelwirkung hat zu populären städtischen Mythen wie die Herstellung von Hunderttausenden mit nur tausend innerhalb von nur wenigen Tagen durch Option Trading verursacht. In der Tat hat das explosive Ertragspotenzial des Optionshandels aufgrund von Optionen-Hebel eine riesige Folge von spekulativen Optionshändlern in die Option Trading Arena angezogen und eröffnete die Tür zu mehr rentabel und sicherer kurzfristigen Handel wie Swing-Handel. Explosive Short Term Option Trading Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Marktoptionen Hebel - Illustration Wie genau funktioniert Optionen Hebelwirkung Arbeit Optionen bieten Optionen Hebelwirkung, da jeder Vertrag 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, während Die nur einen Bruchteil des Preises kostet. Dies ermöglicht es Option Traders, die Gewinne auf der gleichen Anzahl von Aktien zu einem viel niedrigeren Kosten zu kontrollieren. Heres a Options Leverage Abbildung: Angenommen, Sie haben 1000 und wollen in Aktien der XYZ Unternehmen zu investieren. XYZ Unternehmen ist der Handel mit 50, während seine 50 Streik Preis Call-Optionen für 2,00 verlangen. In diesem Fall könnten Sie einfach kaufen Aktien der XYZ Unternehmen mit all Ihrem Geld und eigenen 20 Aktien oder Sie können 5 Verträge von 50 Streik-Optionen auf XYZ Aktien kaufen, die 500 Aktien steuert Mit der gleichen Menge an Geld, können Sie steuern 25 Mal mehr Aktien von XYZ Unternehmen als Sie normalerweise durch den Kauf von Aktien. Thats Optionen Hebelwirkung in Optionshandel. Jeder Aktienoptionskontrakt kontrolliert 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Optionen Hebel - Berechnung Das Problem mit der obigen Abbildung der Optionen ist, dass, obwohl 5 Verträge der 50 Streik Preis Call-Optionen 500 Aktien der XYZ Unternehmen, es bewegt sich nicht in genau der gleichen Größenordnung wie die Aktien der XYZ Unternehmen. Aktienoptionen bewegen nur einen Bruchteil der Kursbewegung auf ihre Basiswerte, geregelt durch ihren Delta-Wert. Ein An Der Geld Option. Hat typischerweise einen Delta-Wert von 0,5. Dies bedeutet, dass jeder Vertrag von 50 Aufrufoptionen nur 0,50 für jeden 1 Zug in der zugrunde liegenden Aktie bewegt. Optionen Hebel-Berechnungsbeispiel Angenommen, XYZ Unternehmen sammelt sich bis 55 am nächsten Tag, die 50 Streik Optionen wird von 2 auf 4,50 erhöht, bis 2,50 (5 x 0,5 2,50). Daher kann die tatsächliche Optionen-Hebelwirkung einer Optionsposition mit der folgenden Formel erreicht werden. Optionen Leverage (delta-äquivalenter Aktienkurs - Optionspreis) Optionspreis Ausgehend von unserem obigen Beispiel: XYZ-Aktie notiert mit 50 und 50 Optionsanleihen mit einem Delta von 0,5: Optionen Leverage (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 mal Die obigen Optionen Hebelwirkung Berechnung zeigt, dass die 50 Streik-Optionen von XYZ Unternehmen eine Option Hebelwirkung von 11,5 mal, was bedeutet, dass es Ihnen ermöglicht, 11,5-fache des Gewinns auf die gleiche Menge an Geld, was auch bedeutet, dass es ermöglicht Sie zu steuern 11,5 mal die Anzahl der Aktien gleichwertig mit der gleichen Menge an Geld. Im Laien, 11,5-fache Optionen Hebel Ballons Ihr Geld um 11,5-mal, so dass Ihre 1000 im Wert von 11.500 Aktien kontrollieren Macht. Optionen Leverage - Interpretation Das Verständnis von Optionen, die mehrere nutzen, ist im Optionshandel wesentlich. Je höher die Optionen, desto höher ist das Verlustrisiko. Alle Leverage sind zweischneidige Schwerter und RiskReward ist im Optionshandel proportional zueinander. Aus diesem Grund wird die Optionen Hebelwirkung von In The Money Optionen immer niedriger sein als die Optionen Hebelwirkung von At The Money Optionen, die wiederum niedriger ist als Out Of The Money Optionen. Heres ein Vergleich: Nach oben aus unserem obigen Beispiel: XYZ Aktien ist der Handel mit 50 und seine 1) 50 Streik Preis Call-Optionen ist für 2 verlangt und hat einen Delta-Wert von 0,5 2) 45 Streik Preis Call-Optionen für 6 fragen und hat Ein Deltawert von 0,8 3) 55 Ausübungspreisoptionen verlangen 0,10 und einen Deltawert von 0,01 Optionen Leverage (1) (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 Mal Optionen Leverage (2) (50 x 0,8 - 6) 6 5,7 mal Optionen Leverage (3) (50 x 0,01 - 0,01 0,01 49 mal Wie Sie sehen können, sind die Optionen Hebelwirkung auf die aus dem Geld 55 Streik Preis Call-Optionen ist drastisch höher als die Optionen Hebelwirkung auf die in das Geld 45 Streik-Preis-Call-Optionen, die weiter unterstützt die Lehre, dass aus der Geld-Optionen sind gefährlicher als in den Geld-Optionen. Obwohl die aus der Geld-Optionen bietet 49 Mal mehr Gewinn, kann es auch 49 Mal die Verluste in der Verlängerung zufügen Das gesamte eingesetzte Geld auszulöschen, falls sich die XYZ-Gesellschaft nach Ablauf ihres Ausübungspreises nicht mehr bewegen kann. Eine schnelle Regel der Daumenlehre, wie gefährlich Ihre Option spielt sind in Übereinstimmung mit Optionen Hebelwirkung auf direktionale Call-und Put-Option Handel, entwickelt von Masters O Equity. Ist in dem Diagramm unten dargestellt: Das obige ist ony eine unempirische, Faustregel, so dass Option Trader zu sehen, wenn sie in der sprichwörtlichen roten Zone Threading sind. Optionen Leverage - Anwendungsoptionen Mehrfachoptimierung ist im Optionshandel für: 1. Portfolioaufbau 2. Risikomanagement 3. Handelssystementwicklung